L’impact du risque de crédit et du risque de liquidité sur la stabilité bancaire : une étude appliquée au contexte marocain

Résumé

Cet article analyse l’impact du risque de liquidité et du risque de crédit sur la stabilité des banques marocaines à travers un échantillon de 42 observations portant sur des banques commerciales cotées et non cotées sur la période 2018-2024. L’étude mobilise une méthodologie économétrique en panel afin d’évaluer l’effet isolé et conjoint de ces deux risques sur la stabilité bancaire, mesurée principalement par le Z-Score. Les résultats mettent en évidence une relation positive entre le risque de crédit et le risque de liquidité, confirmant leur interdépendance. Pris isolément, le risque de liquidité exerce un effet plus déterminant que le risque de crédit, et lorsqu’ils interagissent, la fragilité des banques s’accentue davantage sous l’effet de la liquidité. Ces constats soulignent l’importance d’une gestion intégrée des risques et d’un renforcement des dispositifs prudentiels pour assurer la solidité et la résilience du secteur bancaire marocain.

JEL Classification : G21, G28, G32, E44, C33

Type du papier : Recherche Empirique