L’Évolution des Stress Tests et leur Utilité dans le Contexte Bancaire Marocain Pré/Post Covid-19

Résumé

Les stress tests, outils clés pour évaluer la résilience des banques face aux chocs économiques, ont pris une importance croissante au Maroc, notamment sous l’impulsion de la réglementation mondiale et des leçons des crises financières. Avant la pandémie, ces tests se concentraient sur des scénarios traditionnels (fluctuations des taux d’intérêt, marché immobilier). Cependant, la COVID-19 a révélé la nécessité d’intégrer des risques émergents (volatilité des marchés, perturbations des chaînes d’approvisionnement, impacts socio-économiques), obligeant les banques à adopter des méthodologies plus complexes et diversifiées.

Ce travail vise a donné une vision générale sur l’évolution des stress tests avant et après la pandémie Covid-19 et leur utilité dans le développement du secteur bancaire Marocaine.

Ce travail étudie d’une manière synthétique et descriptive comment les stress tests bancaires au Maroc ont évolué face aux nouvelles crises, notamment la pandémie de Covid-19. Avant 2020, ils étaient centrés sur des risques classiques (taux d’intérêt, immobilier), mais la pandémie a révélé la nécessité d'intégrer des risques émergents (volatilité, chaînes d’approvisionnement, impacts socio-économiques). Les banques marocaines ont dû adopter des méthodologies plus sophistiquées, renforcées par des régulations de Bank Al-Maghrib alignées sur les standards internationaux. La crise a aussi accéléré la digitalisation bancaire et amélioré l'inclusion financière. Aujourd'hui, les stress tests sont devenus des outils stratégiques essentiels pour assurer la stabilité et la résilience du système bancaire marocain.

JEL Classification : C12, E60, H61, G18

Type du papier : Analyse Théorique