Mesure des Risques industriels en Assurance : Analyse des Méthodes de Quantification des Pertes

Résumé

Cet article examine en profondeur la problématique cruciale de la quantification des risques dans deux domaines essentiels : celui de l'assurance et celui des entreprises. En nous fondant sur une base de données établie par un spécialiste en risques industriels, répertoriant les incidents et leur sévérité, nous avons examiné les diverses techniques de conception ainsi que la distribution des niveaux de pertes subies par les entreprises du secteur industriel. Une fois que la distribution des pertes a été établie, que ce soit au moyen de méthodes paramétriques, non paramétriques, analytiques ou par le biais de simulations de Monte-Carlo, il devient impératif de progresser vers la phase de mesure des risques.

La mesure du risque, fondamentale dans cette démarche, se profile comme une fonction intrinsèquement liée aux pertes subies (ou aux profits engrangés). Son rôle consiste à évaluer avec précision le niveau de risque étroitement associé à une distribution de pertes donnée. Parmi les diverses méthodes de mesure des risques, celles axées sur les principes de calcul de la prime se démarquent. Ces principes établissent une méthodologie permettant de déterminer une prime adaptée à être facturée à l'assuré, en prenant en compte la nature de la distribution des pertes.

Un autre angle abordé dans le cadre de cet article se concentre sur les techniques de mesure des risques qui jouent un rôle vital dans l'établissement des fonds propres nécessaires pour soutenir les opérations d'une entreprise. Dans ce contexte particulier, l'attention se focalise principalement sur le quantile de la distribution des pertes, un concept familièrement désigné sous l'appellation de "Value at Risk" (VaR).

En somme, l'article dresse un tableau captivant de l'importance cruciale de la quantification des risques, tant dans le paysage de l'assurance que dans le tissu des entreprises. À cette fin, des mesures hautement stratégiques telles que les principes de calcul de la prime et l'indicateur "Value at Risk" (VaR) se présentent comme des outils incontournables pour évaluer et gérer de manière efficiente les risques inhérents aux pertes financières. Cette réflexion approfondie met en lumière l'importance de ces approches dans un environnement économique et financier complexe où la maîtrise des risques s'avère cruciale pour la viabilité et la prospérité à long terme.

Mots clés : Assurance, primes, gestion du risque, quantification du risque, couverture d'assurance.

Classification JEL : B16, C10, G22, G32

Type de l’article : Recherche empirique.